Hvordan beregne risikovektede eiendeler

Under regelverket Basel II , må bankene holder hovedstaden i samsvar med sine risikobaserte eiendeler . Comstock / Comstock / Getty Images

Siden 1980-tallet har det internasjonale samfunnet tatt skritt for å sikre at bankene holder tilstrekkelig nivå av kapital i samsvar med fare for sine operasjoner.I regi av Bank for International Settlements, et regelverk som heter "Basel II" har dukket opp.Det krever beregning av risikovektede eiendeler for å finne ut hvor mye kapital hver finansinstitusjon må holde.

hva du trenger

  • Kalkulator

Instruksjoner

  1. Velg din tilnærming til kredittrisiko.Under Basel II, kan finansinstitusjoner velge mellom tre tilnærminger: standardiserte, Internal Ratings Based (IRB) og avansert IRB.Standardmetoden avgjør institusjonens risikoprofil basert på en kombinasjon av forhåndsbestemte aktivarisikovekter og eksterne karakterer.Med mindre institusjonen har en sofistikert intern risikostyring system på plass, velger du standardmetoden.

  2. identifisere og kategorisere alle eiendeler i balansen.Se i Basel II kategorisering av eiendeler og tilhørende risikovekter.

    For eksempel lån med pant i bolig bære en risikovekt på 35 prosent, så lenge lånet til belåningsgrad er mindre enn 80 prosent.Forhåndsbestemte risikovekter bør brukes for alle eiendeler unntatt lån til fyrster, bedrifter og banker, hvor långivere bør referere til eksterne kredittverdighet.

  3. Compute risikobaserte kapitalkravet.Match din institusjonens eiendeler med de aktuelle risikovekter for å bestemme risikobasert kapital som du må holde.For eksempel, hvis din institusjon gjort en $ 200,000 boliglån til en kjøper av en enkelt-familiens hjem verdt $ 300.000, må du holde $ 70 000 av kapital, tilsvarende 35 prosent av $ 200.000.

  4. Estimate ytterligere kapital for operasjonell risiko.Foruten kredittrisiko, må du vurdere risikoen for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, mennesker og systemer eller eksterne hendelser.Ett eksempel på en ikke-kredittrisiko som du må vurdere er renterisiko.Dersom renten øker, for eksempel, kan det hende at institusjonen måtte skrive ned verdien på noen av sine rentemidler.

Tips & amp;Advarsler

  • Den globale finanskrisen som begynte sent i det første tiåret av 2000-tallet avslørte svakheten i Basel II tilnærming til risikostyring.Vær årvåken av risiko og nøye vurdere å ta tiltak utover de som anbefales av regulatorer.

Resources

  • "The Economist": Tredje gang er sjarmen?
351
0
1
Opererer En Bedrift