Definitie van een Portfolio Analyse

Financiële documenten in een map op een bureau . maxuser / iStock / Getty Images

Analyse van de portefeuille is het proces van het kijken naar elke investering gehouden binnen een portefeuille en evalueren hoe het de algemene prestaties beïnvloedt.Portfolio-analyse is bedoeld om de variantie van elk effect, de totale bèta van de portefeuille, het bedrag van diversificatie en asset allocatie binnen de portefeuille te bepalen.

De analyse is bedoeld om de risico's in verband met de huidige samenstelling van de portefeuille te begrijpen en te identificeren manieren om de gesignaleerde risico's te beperken.

Diversificatie

  • moderne portfolio theorie is gebaseerd op diversificatie individuele gevaar voor de veiligheid in een portefeuille te minimaliseren.Het idee is dat door het houden van een groot aantal verschillende effecten, geen individuele veiligheid kan ernstige gevolgen hebben voor de prestaties van de portefeuille en de belegger is nog slechts systeemrisico's, dat is het risico dat de gehele sector of de markt zal afnemen.Het is mog

    elijk in te dekken tegen systeemrisico's, maar het kan niet volledig worden beperkt zonder het opgeven van een aanzienlijk deel van de potentiële rendementen.

Asset Allocation

  • Asset allocatie is het tweede deel van het verminderen van risico's.Een investeerder kan 200 verschillende effecten aan te houden in zijn portefeuille, maar als ze zijn allemaal in een sector, zal hij ernstig worden blootgesteld aan de systeemrisico's van de individuele sector.

    Om de systemische risico van een sector te verzachten, beleggers kijken naar verschillende delen van hun portefeuille te verdelen in verschillende sectoren en activaklassen.Bijvoorbeeld, een portefeuille samengesteld uit 10 procent blue chip aandelen, 10 procent mid-cap aandelen, 10 procent small-cap aandelen, 10 procent internationale aandelen, 10 procent in onroerend goed, 10 procent in goud, 10 procent in bedrijfsobligaties, 10 procent in staatsobligaties, 10 procent in de olie en 10 procent in contanten.

    Door de toewijzing van middelen tussen de verschillende activaklassen, wordt de belegger gaat minder volatiliteit veroorzaakt door de wisselende prestaties van de investeringen in elke klasse te ervaren.

Individuele Variance

  • Na asset allocatie en diversificatie worden bepaald, wordt de variantie van elk effect onderzocht.Variantie is de snelheid waarmee de waarde van een belegging schommelt rond een gemiddelde.Hoe groter het verschil, hoe groter het risico van de investering.

Beta

  • Met behulp van de variantie van een belegging, kan de beta worden berekend.Beta is een nuttige maat voor hoeveel variantie bestaat voor een individuele beveiliging vergeleken met een bestaande portefeuille of een benchmark.Beta Een investering is een gemakkelijke manier om te zien of het toevoegen van de beveiliging van een bestaande portefeuille zal het risico van de portefeuille te verlagen of het risico te verhogen.

    Een beta van minder dan het risico te verlagen, terwijl een beta groter dan één de kans toenemen.

behulp Portfolio Analysis naar een Portfolio

  • De verschillende instrumenten die gebruikt worden in de portfolio-analyse Fix zijn alleen nuttig in de mate dat ze kunnen helpen een belegger haar doelen te bereiken.Als een analyse van oordeel is dat er een te hoge concentratie in een bepaalde activaklasse of niet genoeg diversificatie binnen een beleggingscategorie, kan een belegger stappen ondernemen om de situatie met het uiteindelijke doel van het bouwen van een portefeuille die het rendement optimaliseert terwijl het minimaliseren van het risico te corrigeren.

846
0
1
Beleggen Voor Beginners