Quantitative Trading Strategies

Koop Kracht, verkopen Zwakte

kwantitatieve trading strategieën gebruik maken van zowel eenvoudige en complexe wiskundige oplossingen voor het bepalen van de optimale beleggingsstrategieën.Kwantitatieve strategieën alleen kijken naar de prijs en het volume van de handel-in staat trends te berekenen.De logica is dat als een voorraad stijgt voor een aantal fundamentele redenen dient de stijging kunnen worden getraceerd en verhandeld gebaseerd op een wiskundige formule.

opstellen van een werkbare Trading System

  • kwantitatieve trading zegt dat terwijl de aandelenkoersen gaan met perioden van korte en lange termijn trendlessness, zijn er ook momenten waarop de prijzen beslissende zal trend in de ene of de andere richting.Kwantitatieve werkwijzen gebruiken verschillende wiskundige hulpmiddelen om eerst de data filteren scheiden trend of nontrending perioden dan de poging om zoveel mogelijk van de ontwikkeling mogelijk beeld maximaliseren.
    De mogelijkheid om data in real-time te ontvangen of te downloaden einde van de dag ge

    gevens en manipuleren door middel van moderne computers is sterk toegevoegd aan de mogelijkheid om de prijs van gegevens om te zetten in functionele trading plannen.

de twee soorten Belangrijke Quantitative Trading Strategies

  • Kwantitatieve trading kan meestal worden gekenmerkt door mean reversion of momentum trading.Mean reversion trading onderzoekt de statistische relatie tussen de huidige prijs zijn statistische trend.Terugkeer betekent dat uiteindelijk zal een huidige prijs terug te keren naar zijn historische gemiddelde.Terugkeer wordt gemeten door het vinden van het aantal standaarddeviaties de huidige prijs van de trend of middelpunt.
    Momentum handel zoekt naar een trend door het analyseren van gegevens uit het verleden en deze te vergelijken met de huidige trend van de prijzen.Momentum analyse kijkt naar trends steeds meer in waarde op het verhogen van tarieven of terugkeer.Elk nieuw stuk van de gegevens zal ofwel versterken of tegenspreken de trend na aftrek van een aantal statistische variatie.

Tools of Quantitative Analysis

  • Voortschrijdende gemiddelden, oscillatoren en statistische waarschijnlijkheid zijn de meest gebruikte tools in kwantitatieve analyse.Voortschrijdend gemiddelde maakt gebruik van een fast-moving average om effecten te kopen als het kruist boven een langer voortschrijdend gemiddelde.Een variatie op dit thema is een 3, lange gemiddelde, waarin de geldigheid van een nog langere trend vaststelt gebruiken.Alle voortschrijdende gemiddelden gebruikt worden gevonden door middel van uitgebreide back testen met behulp van gegevens uit stier, beer en trend-loze periode.Oscillatoren proberen om keerpunten vangen door de mate van verandering van de prijzen vergelijken van twee trends.
    Noodzakelijkerwijs al deze technieken introduceren lag in de berekeningen.Dit is niet noodzakelijk een slechte zaak.Voor een trend aan te slaan, de handelaar moet de tijd laten verstrijken om bevestiging van een trend toe te staan.
    Kwantitatieve analisten voortdurend hebben om de handel af robuustheid voor nauwkeurigheid bij het maken van een trend tool.Dit betekent dat het gereedschap, bijvoorbeeld een dual voortschrijdend gemiddelde, moet toch rekening houden met de gegevens willekeurig variëren en moet definitief genoeg om te herkennen wanneer een trend is beëindigd zijn.

Arbitrage is een kwantitatieve strategie

  • Arbitrage is een eenvoudig hulpmiddel om inefficiënties te wissen in de markt.Arbitrage maakt gebruik van het verschil in dezelfde veiligheid in twee verschillende markten.Bijvoorbeeld, de S & amp; P 500-index handelt vaak tegen een andere prijs dan de onderliggende aandelen zelf.Kwantitatieve analyse probeert de onder-geprijsd beveiliging te kopen en verkopen de dure product totdat de prijzen convergeren.Dergelijke actie produceert kleine maar bepaalde producten.Arbitrage vereist geavanceerde algoritmes en veel rekenkracht.

Resources

  • Kwantitatieve Analyse Blog
223
0
1
Beleggen Voor Beginners