Hoe aan Portfolio Risk berekenen

Afweging tussen risico versus beloning helpt investeerders te bereiken financiële doelstellingen. Phil Ashley / Photodisc / Getty Images

Portfolio risico betekent hoe waarschijnlijk het is dat een verzameling van financiële activa waarde zal verliezen.Als algemene regel, de risicovollere activa, hoe hoger de potentiële verliezen en winsten.Kwantificering van risico stelt beleggers in staat om een ​​portefeuille die past bij hun tolerantie voor verlies op te bouwen, terwijl het proberen om winst te maximaliseren.

Understanding Risk

  • In financiën, risico's verwijst naar de omvang van de wijzigingen van de prijs over een bepaalde periode.Een voorraad waarvan de prijs gaat omhoog of omlaag meer dan 4 procent op drie van de vijf dagen in een gemiddelde week is risicovoller dan een aandeel waarvan de prijs beweegt minder dan 3 procent op een bepaalde dag.Risico wordt gekwantificeerd door de standaarddeviatie, die meet hoeveel de dagprijs afwijkt van de gemiddelde prijs voor een bepaalde periode.Een hoge standaarddeviatie betekent dat de prijs op elke dag kan enorm afwijken van de gemiddelde

    prijs en dat grote op en neer schommelingen optreden vaak.

Portfolio Risk

  • Het risico van een portfolio is een maat voor hoeveel de totale waarde van een verzameling van de activa waarschijnlijk te bewegen.Echter, dit is niet zomaar een gemiddelde van de risico's van elk actief in de portefeuille.Twee risicovolle activa kunnen maken een veilige inzameling als hun prijzen hebben de neiging om te bewegen in tegengestelde richtingen;als je geld te verliezen op een, de andere brengt in winst, wat resulteert in lage totale risico.Dergelijke activa worden gezegd negatief gecorreleerd.Portefeuillerisico gebruikt zowel activa risico en asset correlatie coëfficiënten;Deze meet hoe waarschijnlijk de activa zijn om samen te bewegen.

Identificeer Gewichten, Asset Risico's en co-variantie

  • Bepaal het gewicht van elk actief, die intrinsieke waarde, gedeeld door de waarde van de portefeuille is gelijk.Als u eigenaar $ 150 ter waarde van voorraad Een in een portefeuille ter waarde van $ 1.000 het gewicht van Stock A = $ 150 / $ 1.000 of 0,15.Volgende vinden de standaardafwijking van de prijzen van elk bestand in de geselecteerde periode.Tot slot vindt de correlatie coëfficiënt tussen elk bestand paar.Een twee-aandelenportefeuille heeft een correlatie coëfficiënt.Een drie-voorraad portefeuille van aandelen A, B en C heeft drie correlatiecoëfficiënten (AB, AC en BC).Standaard afwijkingen en correlatie coëfficiënten zijn best gevonden met behulp van software programma's, de vergelijkingen zijn vrij complex.

Bereken de Portfolio Risk

  • Om het risico van een twee-aandelenportefeuille te berekenen, eerst het plein van het gewicht van de activa A en vermenigvuldigen met kwadraat van de standaarddeviatie van activa A. Herhaal de berekening voor assetB. Vervolgens vermenigvuldig alle van de volgende: het gewicht van de activa A, het gewicht van de activa B, standaarddeviatie van activa A, standaarddeviatie van activa B en de nummer 2. U zult drie cijfers tot nu toe hebben;Voeg deze cijfers en neem de vierkantswortel van het resultaat.Voor portefeuilles samengesteld uit meer dan twee activa, de cijfers worden uiterst moeilijk op te lossen met de hand.Basis spreadsheet software kan portefeuille risico te berekenen wanneer u de benodigde gegevens in te voeren.

399
0
1
Beleggen Voor Beginners