How To Implied Volatility Opties Bereken

volatiliteit, in het algemeen, is een maat voor het risico voor investeringen.Specifiek wordt gekeken naar de beweging van de prijzen over een tijdsperiode.Optiecontracten zijn afhankelijk van de volatiliteit van hun waarde als de volatiliteit van de prijs van een effect geeft beleggers reden om te speculeren over de toekomstige richting van de voorraad.Impliciete volatiliteit is het "geschatte" volatiliteit van een aandelenkoers.De meest voorkomende formule voor de berekening van de impliciete volatiliteit (de waarde van een optie) wordt de Black-Scholes Option Pricing Model.Het is een zeer ingewikkeld model, maar u kunt een van de vele andere rekenmachines gevonden op het internet om te helpen te gebruiken.

wat je nodig hebt

  • Black-Scholes Option Pricing Model Calculator

instructies

  1. Verzamel informatie over de optie die u wilt de impliciete volatiliteit te vinden.Laten we voor dit voorbeeld GE.U vindt de huidige prijs van de onderliggende waarde (beurskoers GE) nodig, de datum waar

    op de optie vervalt op, de optie van de huidige prijs, de huidige risicovrije rente en het dividendrendement.

  2. Ga naar Yahoo! Finance.Yahoo! Finance is de populairste onderzoeksinvesteringen site op het internet als beoordeeld door Alexa.com.Input van de ticker symbool voor de voorraad - GE voor General Electric.Klik op "Get Quotes."

  3. Noteer de huidige aandelenkoers.Klik op "Key Statistiek" en scroll naar beneden voor het dividendrendement.

  4. Klik op "Opties" voor de huidige optie prijs en noteer de datum waarop de optie afloopt.Die opties vervalt in de huidige maand zal eerst worden weergegeven.Klik op de maand verstrijken bovenaan de grafiek voor toekomstige maanden.

  5. Zoek de risicovrije rente.De risicovrije rentevoet is de huidige koers van de Amerikaanse schatkistpapier.Zie Bronnen voor de meest recente koers.Gebruik het tarief dat overeenkomt met de duur van uw optie.Dat wil zeggen gebruik maken van de drie maanden Treasury tarief voor een optie die in drie maanden verstrijkt, wordt het zes maanden Treasury tarief voor een optie vervalt in zes maanden, en zo verder.

  6. Voer deze informatie in de opties rekenmachine die in Resources.De formule is hetzelfde, zodat u de meeste opties rekenmachine, zolang het is gebaseerd op de Black-Scholes Option Pricing Model kan gebruiken.Klik op "Bereken" voor een antwoord.

Tips & amp;Waarschuwingen

  • Gebruik 1 voor "marktprijs."

Resources

  • Implied Volatility Calculator
  • Yahoo! Finance
  • Yahoo! Finance GE Opties
15
0
2
Onderzoek Naar Investments