Mõiste portfelli analüüs

Financial dokumentide kausta lauale . maxuser / iStock / Getty Images

Portfolio analüüs on protsess, vaadates iga investeering toimuvad portfelli ja hinnata, kuidas see mõjutab üldist tulemuslikkust.Portfolio analüüsi eesmärgiks on määrata vastuolus iga turvalisus, üldine beta portfelli summa mitmekesistamine ja varade jagunemine portfelli.

analüüs püüab mõista riske, mis on seotud praeguse portfelli koosseisu ja kindlaks teha, kuidas kindlakstehtud riskide vähendamiseks.

mitmekesistamine

  • kaasaegne portfelli teooria tugineb mitmekesistamiseks, et vähendada üksikute turvariski portfelli.Mõte on selles, hoides palju erinevaid väärtpabereid, ükski turvalisus võib tõsiselt mõjutada portfelli tootluse ja investor on jäänud vaid süsteemne risk, mis on risk, et kogu sektoris või turul väheneb.On võimalik, et maandada süsteemset riski, kuid see ei ole võimalik täielikult leevendada loobumata märkimisväärne osa potentsiaalse tulu.

Varade jaotus

  • Varade jaotus on teine ​​osa on riskide vähendamiseks.Investor mahub 200 erinevat

    väärtpaberit oma portfellis, aga kui nad on kõik ühes sektoris, saab ta tõsiselt kokku puutunud süsteemset riski üksikute sektorite.

    Et leevendada süsteemset riski sektori investorid vaatavad eraldada erinevad osad oma portfelli eri sektorite ja varaklasse.Näiteks portfelli võib koosneda 10 protsenti blue chip aktsiad, 10 protsenti mid-cap aktsiad, 10 protsenti väikest turuväärtusega aktsiad, 10 protsenti rahvusvaheliste varud, 10 protsenti kinnisvarasse, 10 protsenti kullas, 10 protsenti ettevõtete võlakirjadesse10 protsenti valitsuse võlakirjadesse, 10 protsenti nafta ja 10 protsenti sularahas.

    rahalisi vahendeid eraldades erinevate varaklasside, investor saab kogeda vähem volatiilsust põhjustab erineva jõudlusega investeeringute igas klassis.

Individuaalne Dispersioon

  • Pärast varade jaotuse ja mitmekesistamine on määratud, dispersiooni iga väärtpaberi uuritakse.Dispersioon on kiirus, mille investeeringu väärtus kõigub keskmine.Mida suurem on vastuolus, seda suurem on risk, mis on seotud investeeringutega.

Beta

  • kasutamine investeeringu vastuolus, selle beta saab arvutada.Beta on kasulik meede, kui palju vastuolus olemas üksikisiku turvalisust võrreldes olemasoleva portfelli või võrrelda.Investeering on beta on lihtne näha, kas lisades turvalisuse olemasoleva portfelli riski vähendamiseks, mis on seotud portfelli või suurendab riski.

    beeta alla ühe vähendab riski, samas kui beeta on suurem kui üks suureneb risk.

Kasutades Portfolio analüüs Fix Portfolio

  • Erinevad tööriistu, mida kasutatakse portfelli analüüs on kasulik ainult sel määral, et nad saaksid aidata investor saavutada oma eesmärke.Kui analüüs leiab, et on liiga kõrge kontsentratsioon antud varaklassi või ei ole piisavalt mitmekesistamiseks varaklassi, investor saab astuda samme olukorra parandamiseks, mille lõppeesmärk on hoone portfelli, mis optimeerib kasu, vähendades samas ohtu.

299
0
1
Investeerimine Algajatele