Kuidas arvutada Portfolio Risk

Tasakaal risk versus tasu aitab investoritel saavutada majanduslikke eesmärke . Phil Ashley / Photodisc / Getty Images

Portfolio risk tähendab, kui tõenäoline on, et kogumik finantsvarad kaotavad väärtust.Üldreeglina on riskantsemad varad, mida suurem on võimalike kahjumite ja kasumite.Quantifying risk võimaldab investoritel luua portfelli, mis sobib nende taluvuse kahju, püüdes maksimeerida kasumit.

riski mõistmise

  • rahandus, riskide viitab suurust hinnamuutused kindlal perioodil.Aktsia, mille hind liigub üles või alla rohkem kui 4 protsenti kolme viiest päeva keskmine nädalal on riskantsem kui aktsia, mille hind liigub vähem kui 3 protsenti iga päev.Risk kvantitatiivselt standardhälve, mis mõõdab, kui palju igapäevast hind erineb keskmisest hinnast üle valitud perioodi.Kõrge standardhälve on hind iga päev võib olla tunduvalt erinev keskmine hind ja selle suure üles-alla kõikumine tekkida sageli.

Portfolio Risk

  • risk portfelli mõõdab, kui palju koguväärtus kogumise varad tõenäoliselt liikuda.Kuid see ei ole lihtsalt keskmiselt riski iga vara portfelli.Kaks ris

    kantsete varade saab teha kuni ohutu kogumise kui nende hinnad liiguvad vastupidises suunas;kui te kaotate raha ühe, teine ​​toob kasu, mille tulemusena väheneb üldine risk.Sellised varad on öelnud, et negatiivses korrelatsioonis.Portfolio risk kasutab nii vara risk ja vara korrelatsioonikoefitsente;see mõõdab, kui tõenäoline on varad liikuda koos.

Nimetage Massid, Asset Riskid ja Co-vastuolus

  • Nimetage kaalu iga vara, mis võrdub vara väärtus, mis on jagatud portfelli väärtuse.Kui te oma 150 $ väärtuses Stock A portfelli väärt $ 1000 kaal Stock A = $ 150 / $ 1000 või 0,15.Järgmine leida standardhälbe hinnad iga aktsia üle valitud perioodi.Lõpuks leida korrelatsiooni koefitsiendiga vahel iga varu paar.Kahe aktsiaportfell on üks korrelatsioon koefitsiendiga.Kolme aktsiaportfell varude A, B ja C on kolm korrelatsioonikoefitsente (AB, AC ja BC).Standardhälbed ja korrelatsioon koefitsientide saab kõige paremini kasutada tarkvara, kui võrrandid on üsna keeruline.

Arvutage Portfolio Risk

  • Et riski arvutamiseks kahe aktsiaportfell esiti ruudu kaal vara A ja korrutada see ruut standardhälbe vara A. Korrake arvutamine varaB. Seejärel korrutame kõik järgmised: kaal vara A, kaal vara B, standardhälve vara A, standardhälve vara B ja number 2. Teil on kolm arvud seni;lisada need arvud ja võtta ruutjuure tulemusest.Sest portfellid koosnevad rohkem kui kaks varad, arvud muutuvad äärmiselt raske lahendada käsitsi.Basic tabelarvutustarkvara saab arvutada portfelli risk, kui sisestate nõutud andmed.

27
0
1
Investeerimine Algajatele