Kvantitative Trading Strategies

Køb Styrke, Sælg Svaghed

Kvantitative handel strategier bruger både enkle og komplicerede matematiske løsninger til bestemmelse af optimale investeringsstrategier.Kvantitative strategier kun ser på pris og mængde til at beregne handelsrelaterede stand tendenser.Logikken er, at hvis en bestand er stigende for enhver række grundlæggende årsager bør stigningen kunne spores og handles på grundlag af en matematisk formel.

Udarbejdelse en brugbar handelssystem

  • Kvantitativ handel siger, at mens aktiekurserne bevæger sig med perioder med kort og lang sigt trendlessness, er der også tidspunkter, hvor priserne Trend afgørende i en eller anden retning.Kvantitative metoder anvender en række matematiske værktøjer til først at filtrere data for at adskille tendensanalyse eller nontrending perioder, så at maksimere forsøg på at fange så meget af tendensen som muligt.
    Muligheden for at modtage data i realtid eller downloade ultimo dagen data og manipulere den gennem moderne computere har i høj grad tilføjet til evnen til at omd

    anne prisdata i funktionelle handel planer.

De to typer af Vigtigt Kvantitativ handel strategier

  • Kvantitativ handel normalt kan karakteriseres ved mean reversion eller momentum handel.Mean reversion handel undersøger den statistiske forhold mellem den nuværende pris til dets statistiske tendens.Reversion betyder, at i sidste ende vil en nuværende pris vende tilbage til sin historiske middelværdi.Reversion måles ved at finde antallet af standardafvigelser den nuværende pris er fra trend eller midtpunktet.
    Momentum handel kigger efter en trend ved at analysere tidligere data og sammenligne den med den nuværende tendens i priserne.Momentum-analyse ser efter tendenser stigende i værdi ved stigende satser eller afkast.Hver ny stykke data vil enten forstærke eller modsige tendensen efter at der for nogle statistisk variation.

Tools of Quantitative Analysis

  • glidende gennemsnit, oscillatorer og statistiske sandsynlighed er de mest almindeligt anvendte værktøjer i kvantitativ analyse.Flytning gennemsnit bruger en hurtig bevægelse gennemsnit til at købe værdipapirer, når den krydser over en længere glidende gennemsnit.En variation af dette tema er at bruge en tredje, meget lang gennemsnit, som fastlægger gyldigheden af ​​en endnu længere tendens.Alle glidende gennemsnit anvendte fundet gennem omfattende ryg test ved hjælp af data fra tyr, bjørn og trend-mindre perioder.Oscillatorer forsøger at indfange vendepunkter ved at sammenligne graden af ​​ændring i priserne fra to tendenser.
    nødvendigvis alle disse teknikker indføre lag i beregningerne.Dette er ikke nødvendigvis en dårlig ting.For en tendens til at tage fat, den erhvervsdrivende har brug for at lade tiden forløbet for at tillade en bekræftelse af en tendens.
    Kvantitative analytikere konstant nødt til at handle ud robusthed for nøjagtighed i at skabe et værktøj tendens.Det betyder, at værktøjet, siger en dobbelt gennemsnit bevægende, skal gøre det muligt for de data, der tilfældigt variere og alligevel skal være endelig nok til at erkende, når en trend er afsluttet.

Arbitrage er en kvantitativ strategi

  • Arbitrage er et simpelt værktøj til at slette ineffektivitet i markedet.Arbitrage udnytter forskellen i den samme sikkerhed i to forskellige markeder.For eksempel, S & amp; P 500-indekset ofte handler på en anden pris end de underliggende aktier selv.Kvantitativ analyse forsøger at købe under-prissat sikkerhed og sælge den overpris produkt, indtil priserne konvergerer.En sådan indsats producerer små, men visse produkter.Arbitrage kræver avancerede algoritmer og meget computerkraft.

Ressourcer

  • Kvantitativ analyse Blog
217
0
1
Investering For Begyndere