Sådan Beregn Portefølje Risk

Balancing risiko versus belønning hjælper investorer nå økonomiske mål . Phil Ashley / Photodisc / Getty Images

Portefølje risiko betyder hvor sandsynligt det er, at en samling af finansielle aktiver vil miste værdi.Som en generel regel, den risikofyldte aktiver, jo højere potentielle tab og gevinster.Kvantificering risiko giver investorer til at opbygge en portefølje, der passer til deres tolerance for tab, mens du prøver at maksimere gevinster.

Forståelse Risk

  • i finansiering, risiko refererer til størrelsen af ​​prisændringer over en given periode.En bestand hvis pris bevæger sig op eller ned mere end 4 procent på tre ud af fem dage i en gennemsnitlig uge er mere risikofyldte end en bestand, hvis pris flytter mindre end 3 procent på en given dag.Risiko kvantificeres ved standardafvigelsen, der måler, hvor meget den daglige pris er forskellig fra den gennemsnitlige pris over en valgt periode.En høj standardafvigelse betyder prisen på en dag kan være meget forskellige fra den gennemsnitlige pris, og at store op og ned gynger opstår ofte.

Portefølje Risk

  • Risikoen for en portefølje er et mål for, hvor meget den samlede værdi af en samling af aktiver forventes at bevæge sig.Men dette er ikke blot et gennemsnit af risikoen for hvert aktiv i porteføljen.To risikofyldte aktiver kan udgøre en sikker samling, hvis deres priser tendens til at bevæge sig i modsatte retninger;når du taber penge på den ene, den anden bringer i gevinster, hvilket resulterer i lav samlet risiko.Sådanne aktiver siges at være negativt korreleret.Porteføljerisiko bruger både aktiver risiko og asset korrelationskoefficienter;dette måler hvor sandsynligt aktiverne til at bevæge sig sammen.

Identificer Vægte, Asset Risici og Co-varians

  • Identificer vægten af ​​det enkelte aktiv, som er lig med værdi, divideret med portefølje værdi.Hvis du ejer $ 150 værd af Stock A i en portefølje værdi af $ 1.000, vægten af ​​Stock A = $ 150 / $ 1.000 eller 0,15.Næste finde standardafvigelsen af ​​priserne for hver bestand over den valgte periode.Endelig finder korrelationen koefficient mellem hver bestand par.En to-aktieportefølje har én korrelation koefficient.En tre-aktieportefølje af bestande A, B og C har tre korrelationskoefficienter (AB, AC og BC).Standardafvigelser og korrelation koefficienter findes lettest ved hjælp af softwareprogrammer, som ligningerne er ganske komplekse.

Beregn Portefølje Risk

  • For at beregne risikoen for en to-aktieportefølje, først tage kvadratet på vægten af ​​aktiv A og gange det med kvadratet på standardafvigelsen af ​​aktiver A. Gentag beregningen for aktivB. Dernæst formere alle følgende: vægten af ​​aktiv A, vægten af ​​aktiv B, standardafvigelse aktiv A, standardafvigelse for aktiv B og antallet 2. Du vil have tre figurer hidtil;tilføje disse tal og tage kvadratroden af ​​resultatet.For porteføljer består af mere end to aktiver, bliver tallene overordentlig vanskelige at håndtere med hånden.Grundlæggende regneark software kan beregne portefølje risiko, når du indtaster de nødvendige data.

279
0
1
Investering For Begyndere