Sådan Beregn Implicit volatilitet Options

Volatilitet, i almindelighed, er et mål for risiko for investeringer.Konkret ser på prisudviklingen over en periode.Optionskontrakter er afhængige af volatiliteten for deres meget værdi som volatiliteten i et værdipapir pris giver investorerne grund til at spekulere over den fremtidige retning af bestanden.Implicit volatilitet er den "anslåede" volatilitet på en aktiekurs.Den mest almindelige formel for beregning af den implicitte volatilitet (værdien af ​​en option) kaldes Black-Scholes Option Pricing Model.Det er en meget kompliceret model, men du kan bruge en af ​​de mange andre regnemaskiner findes på internettet til at hjælpe.

hvad du har brug

  • Black-Scholes Option Pricing Model Lommeregner

Instruktioner

  1. Indsamle oplysninger om den indstilling, du ønsker at finde den implicitte volatilitet for.Lad os bruge GE for dette eksempel.Du skal bruge den aktuelle pris på det underliggende aktiv (GE aktiekurs), datoen optionen udløber den, optionens aktuelle pris, den aktuelle risikofri r

    ente og udbytteprocent.

  2. Gå til Yahoo! Finans.Yahoo! Finans er den mest populære investeringsanalyser site på internettet som bedømt af Alexa.com.Input ticker symbol for lager - GE for General Electric.Klik på "Hent citater."

  3. Bemærk den aktuelle aktiekurs.Klik på "Key Statistics" og rulle til bunden for udbytteprocent.

  4. Klik på "Options" for den aktuelle optionsprisen og noterer dato optionen udløber.Disse muligheder udløber i indeværende måned vil blive opført først.Klik på den måned udløb i toppen af ​​diagrammet for fremtidige måneder.

  5. Slå den risikofrie rente.Den risikofrie rente er den nuværende sats på amerikanske skatkammerbeviser.Se Ressourcer til den seneste kurs.Brug den kurs, der matcher varigheden af ​​din indstilling.Det vil sige, at bruge statskassen sats tre måneder for en mulighed, der udløber i tre måneder, Treasury sats på seks måneder for en option udløber i seks måneder, og så videre.

  6. Input denne information i optioner lommeregner i Ressourcer.Formlen er den samme, så du kan bruge de fleste eventuelle optioner regnemaskine, så længe det er baseret på Black-Scholes Option Pricing Model.Klik på "Beregn" for et svar.

Tips & amp;Advarsler

  • Brug 1 for "markedspris."

Ressourcer

  • implicitte volatilitet Lommeregner
  • Yahoo! Finans
  • Yahoo! Finans GE Options
190
0
2
Researching Investeringer