Sådan Beregn Tab

En kreditmuligheden er normalt vises som en procentdel. http://www.sxc.hu/photo/182457

Tab er måling af en portefølje af aktier mellem op- og nedture, især de store op- og nedture i løbet af længere tid frem for dagen-til-dag bevægelser.Målinger kan foretages via aritmetiske, komparative eller statistiske metoder.Brugen af ​​kreditmuligheden er en vigtig målestok for risiko.

hvad du har brug

  • regnearksprogram

Instruktioner

  1. Kopier de afsluttende værdier i porteføljen værdi for hver dag.Mark store høje og lave værdier over tid.Tag den seneste høje og finde følgende seneste lav.Fratræk forskellen.Divider forskellen med den høje værdi.Resultatet er tab.Arbejde tilbage i tiden til at konstruere andre udnyttelser.

  2. Group bestandene i porteføljen af ​​typen;sige alle bestande er i S & amp; amp; P 500. Træk udførelsen af ​​indekset, du bruger fra udførelsen af ​​din kurv af aktier.Overvej dette lån som et mål for relativ præstation.

  3. Construct Sharpe ratio, betragtes som en "belønning-til-variabilitet ratio," for at sammenligne forskel

    lige former for værdipapirer som aktier og råvarer over forskellige tidshorisonter.Sharpe ratio konvertere ydelsesdata til standardafvigelser og måle deres relative forskel.Tag de faktiske resultater og trække den risikofrie rente af den 10-årige amerikanske Treasury obligation.Divider forskellen med standardafvigelsen af ​​porteføljen.

  4. Brug VaR eller værdi i risiko for det mest populære beregning af forventede fremtidige udnyttelse af kreditmuligheden.Beregn VaR ved at tage værdien af ​​porteføljen efter en fire standardafvigelse fald i værdi.Det betyder en 1-i-20 chance for sandsynlighed.Brug VaR at måle værst tænkelige udnyttede kreditmuligheder.Vid, at værre konsekvenser, kaldet "outliers", kunne ske.Vid, at VaR ikke forudsige, men beregner værdien var sådan en begivenhed at forekomme.

  5. Beregn seneste udnyttelser i flere lager grupper knyttet til den samme indeks.Brug disse resultater til at købe aktier fremadrettet.Tag bestande, der udføres bedst i hver gruppe og teste kreditmuligheden resultat.Køb disse bestande hvis resultaterne er acceptable ud fra en risikofri og-belønning basis.

Tips & amp;Advarsler

  • Uanset investeringsstrategi anvendes, test udførligt i tyr og bære markeder samt sidelæns bevægelser.
830
0
3
Researching Investeringer